Trading System Komponenten

Trading Systems Constructing A System. So weit, haben wir diskutiert die grundlegenden Komponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie zu erfüllen haben, und einige der vielen empirischen Entscheidungen, die ein System-Designer machen müssen In diesem Abschnitt werden wir den Prozess der Konstruktion zu prüfen Ein Trading-System, die Überlegungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Die Six-Step-System Construction.1 Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems müssen Sie mehrere Dinge. Daten - Weil der System-Designer muss umfangreiche verwenden Backtesting Vergangenheit Preis Geschichte ist von wesentlicher Bedeutung für den Aufbau eines Handelssystems Solche Daten können in Trading-System-Entwicklungs-Software integriert werden, oder als separate Daten-Feed Live-Daten wird oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während gealterte Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es Ist möglich, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, es ist sehr unpraktisch Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden. Einige gemeinsame Merkmale ermöglichen es dem Händler, die folgenden zu tun. Automatisch Ort Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis von Der Broker endet, weil eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage stattfinden muss Trades muss sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten Um Ihre Software Platz Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist das Konto eingegeben werden Nummer und Passwort, und alles andere wird automatisch gemacht Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion ist streng optional. Code ein Trading System - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu bauen Zum Beispiel, MetaTrader verwendet MQL MetaQuotes Sprache Hier s Ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000.If FreeMargin 5000, dann exit. Often, nur das Lesen lesen und experimentieren sollte Ihnen erlauben, abholen auf die Grundlagen der Sprache, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - System-Entwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingabe-Account-Informationen und Backtest für jede Zeitspanne mit dem Mausklick zu definieren Hier ist ein Beispiel Von MetaTrader. Nach dem Rücktest wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl un erfolgreicher Trades, aufeinanderfolgende Tage, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Versuchen, zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann Schließlich schafft die Software normalerweise ein Diagramm, das das Wachstum der Investition während des getesteten Zeitraums zeigt.2 Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden Um einen Gewinn oder Verlust zu generieren Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. Dies ermöglicht Ihnen, Regeln zu erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung System. Wenn SMA 20 CrossOver EMA 13 dann eingeben Wenn SMA 20 CrossUnder EMA 13 dann beenden. Rules wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch generieren Ein - und Ausgänge an den Punkten, wenn die Regeln anwendbar sind Hier ist, was die Design-Schnittstelle Sieht so aus wie bei MetaTrader. Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster und Speichern von Referenzen für die verschiedenen Funktionen zum Beispiel, Oszillatoren und solche gefunden werden, indem Sie auf das Buch-Symbol Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz zur Verfügung haben entweder Innerhalb des Programms selbst oder auf seiner Website Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei Dann können Sie es in Verwendung verwenden, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm auswählen. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen zu treffen Dieser Punkt. Welder Markt möchte ich handeln in. What Zeitspanne sollte ich verwenden. Welche Preis-Serie sollte ich verwenden. Welche Teilmenge von Aktien sollte ich für die Prüfung. Halten Sie daran, dass Handelssysteme sollten konsequent machen einen Gewinn in vielen Märkten Durch die Anpassung der Zeit und der Preisreihe zu viel, können Sie die Ergebnisse bemerken und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4 Praxis - Backtesting und Papierhandel sind von wesentlicher Bedeutung für die erfolgreiche Entwicklung eines Trading-Systems. Run mehrere Backtests auf verschiedenen Zeiträumen und stellen Sie sicher, dass Die Ergebnisse sind konsistent und zufriedenstellend. Papier Handel das System nutzen imaginären Geld, aber die Trades und Ergebnisse aufzeichnen, und wieder, für eine konsequente Rentabilität zu suchen. Carefully auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades überprüfen Dies kann ein Ergebnis einer fehlerhaften Programmierung oder Versagen, bestimmte Umstände vorhersehen zu können, die unerwünschte Rückwirkungen haben.5 Wiederholung - Wiederholung ist notwendig Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie in den meisten Märkten und Bedingungen konsequent einen Gewinn erzielen können. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System in Betrieb ist. Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen. Transaktionskosten - Vergewissern Sie sich, dass Sie die reale Kommission verwenden und einige zusätzliche, um für ungenaue füllen Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise Mit anderen Worten, vermeiden Schlupf Um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, siehe Der vorangehende Abschnitt dieses Tutorials. Watchfulness - Don t ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Don t über-optimieren das System Mit anderen Worten, don t Schneider das System zu einer ganz bestimmten Marktumgebung versuchen, rentabel sein in So weit von einer Umgebung wie möglich. Risk - ignorieren oder vergessen Sie nicht das Risiko Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen, die sonst als Stop-Verluste bekannt sind, und Möglichkeiten, um Sperren Gewinne nehmen Profite.6 Trade - Probieren Sie es aus, Aber erwarten unbeabsichtigte Ergebnisse Seien Sie sicher, nicht-automatisierte Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der System-Leistung und Konsistenz Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt, müssen Sie möglicherweise einige Live-Handelsverluste zu ertragen Um Fehler zu erkennen, kann die Testergebnisse nicht perfekt darstellen, und der Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gegangen ist, Schritt 5 zu sehen. Schlussfolgerung Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über die Gesamter Prozess des Aufbaus eines Handelssystems Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und einen eingehenderen Blick auf die Fehlersuche und Modifikation nehmen. Day Trading Systems. Basic System Components. With in Bezug auf Day-Trading-Systeme, ob Sie planen Seien Sie ein diskretionärer Tag Trader oder komplett automatisieren Sie Ihre Aktien Tag Handel, die meisten Intraday-Trading-Systeme müssen die folgenden Komponenten. Die ENTRY, die aus Ihrem Setup und Auslöser, um Sie in den Handel. Die STOP, die Ihr Risiko auf den Handel kontrolliert EXIT, welches das Ergebnis des anfänglichen Stopps ist, der in der gewünschten Richtung des Handels bewegt wird, oder ein Zielpreis, der zum Zeitpunkt des Eintritts platziert wird. Das alte Sprichwort, dass Amateure sich auf ENTRIES konzentrieren, ist wahrscheinlich wahr. Immerhin ist das interessant Teil-Blick auf alle diese Charts und herauszufinden, wie Sie gehen, um in all jene Geld machen Trades Das s, was ich tat, als ich ein Neuling war vor zwanzig Jahren, und wenn Sie ein Neuling im Moment, das ist wahrscheinlich was Du machst es auch zu Recht. Well, wie du Erfahrungen mit dem Taghandel oder dem Handel im Allgemeinen machst, wirst du kommen, um einige kalte harte Fakten zu erkennen. Eines dieser Tatsachen ist, dass du besser das Konzept der POSITIONSGRÖSSE verstehst, bevor du irgendein ernstes Geld in sie einbringst Handel. Alle der oben genannten Komponenten eines Tages Trading-System sind wichtig, aber wenn der Begriff Position Größe ist fremd für Sie, tun Sie sich einen Gefallen und etwas darüber zu lernen Ich verspreche, es ist ein einfaches Konzept zu lernen und ich werde die halten Erklärung so einfach wie ich kann. Für die von Ihnen sagen, sich selbst Hey, ich dachte, Erwartung war Teil eines Handelssystems keine Sorge, ich habe eine eigene Seite für das und wir werden über diese später. WhAT S DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN TAG TRADING SYSTEMS, TRADING STRATEGIES UND SET-UPS. I betrachte Tag Trading-Strategien, um aus drei grundlegenden Schritte. Einrichten, dass der Trader in Alert-Modus oder Watchlist-Modus für eine bestimmte Aktie Dies könnte auch Scannen Aktien für bestimmte Muster, Handel oder es könnte mit bestimmten Beständen zu tun, die bestimmte Preisverstärkung und / oder Volumenanforderungen zu erfüllen. Es hängt alles von den Methoden, die vom Händler verwendet werden. Aber was auch immer die Strategie, es dient dazu, einzelne Aktien auf die Notiz als Potenzial für einen Handel an diesem Tag Eins zu setzen Könnte diese Aktien in einer Kachel-Art und Weise auf ihrem Bildschirm einmal gefunden, mit Kauf-Stop-Aufträge an Ort und Stelle, damit sie auf Bestellungen ausgelöst werden können. Ein Trigger oder Signal, das eine lange oder kurze Position in einer Aktie initiiert Ein einfaches Beispiel Ist ein Preis über eine bestimmte Zeile des Widerstands zu bewegen. Ein Stop, der entweder manuell durch den Händler oder automatisch durch die Trading-Software platziert wird. Sie können sehen, indem Sie mit der Liste am Anfang der Seite, Trading-Strategien unter meiner Definition enthalten Die Arbeit des Auffindens oder der Lokalisierung einzelner Bestände, um diesen Tag zu handeln, sie für einen langen oder kurzen Handel zu etablieren und sofort einen Stoppauftrag auf diesem Handel zu setzen. Es erfordert möglicherweise die zeitaufwendigsten und interessantesten Teile des Handels, aber nicht enthalten ALLE, noch die wichtigsten Bestandteile eines handels. HOW DO TRADERS BENUTZEN TAG TRADING SYSTEMS. Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, die Händler gehen über die Verwendung von Day-Trading-Systeme. Sie können sie 100 automatisch mit automatisierten Trading-Software Alle oben genannten Komponenten eines System werden durch den Programm-Algorithmus ohne die Unterstützung des Händlers initiiert Der Trader stört normalerweise nicht die Programmentscheidungen, es sei denn, der Abzug des Handelssystems scheint völlig aus normalen Systemgrenzen zu bestehen. Sie können sie halbautomatisch handeln, was bedeutet, dass Software spielt Die Rolle der Unterstützung eines Händlers, um Aktien automatisch zu finden, die seine programmierten Kriterien erfüllen, und kann sogar einen Auftrag für ihn einrichten, aber der Händler entscheidet sich für die individuelle Beurteilung über jeden Bestand, ob oder nicht, um den Handel zu treffen Einmal im Handel, der Halbautomatisches Day-Trading-System würde dann übernehmen und alle Exits verwalten. Eine diskretionäre Trader würde ein System verwenden, um zu handeln, aber hätte sehr wenig, wenn irgendeine Automatisierung in seinem Prozess Ein Beispiel dafür ist ein Händler, der eine Liste verwendet Von Aktien wie einer Gewinn oder Spalte Liste zu cull oder sortieren Aktien für potenzielle Trades Oder ein Händler, der einen Drittanbieter-Scanner verwendet, um Aktien für Trades, die seine System-Anforderungen erfüllen zu finden Ein anderes Beispiel ist der Händler, der eine komplette und zurückversetzt hat Day-Trading-System, das er vertraut, aber lieber mit 100 Diskretion im Gegensatz zu 100 Automatisierung handeln. Sie können dort sehen, gibt es einige verschiedene Straßen, die Sie gehen können, während Ihrer Trading-Reise und ein bisschen Entscheidung, die Sie brauchen, um zu tun Tun, bevor tatsächlich anfangen zu handeln Einige dieser Entscheidungen werden auf Ihrem individuellen Hintergrund basieren. Zum Beispiel, wie tief ist Ihre Computer-Programmierung Wissen Starke Programmierung und Mathe-Fähigkeiten wird sicherlich machen es einfacher zu gehen 100 automatisiert. But, neuere benutzerfreundliche Software Kommt auf den Markt die ganze Zeit, die es einfacher für Nicht-Programmierer, sich in automatisierten Handel zu engagieren. Wenn das ist die Richtung, die Sie nehmen wollen und don t derzeit haben die Fähigkeiten, dann möchten Sie vielleicht meine Liste auschecken Der Bücher auf Trading-System-Design Trading-Bücher wählen Sie die Trading-System-Design-Kategorie. So, don t unbedingt Regel automatisierte Tag Handelssysteme aus, wenn Programmierung ist nicht Teil Ihrer Ausbildung. Was ist ein Trading System. By Van K Tharp, Ph D. Traders Fragen uns ständig Was genau ist ein System Der Zweck dieses Artikels wird es sein, Ihnen diese Informationen so klar wie möglich zu geben. Zuerst werden wir durch einige Hintergrundinformationen gehen, um Ihnen zu helfen zu verstehen, was ein System außerhalb des Kontextes des Handels ist Lernen, wie verschiedene Menschen beziehen sich auf Systeme nach, wie sie beziehen sich auf Geld Der zweite Teil dieses Artikels wird auf klar definieren, was ein Handelssystem ist Der dritte Teil dieses Artikels wird auf das breitere Bild von Ihrem System Ihren Handelsplan konzentrieren Schließlich, Wir konzentrieren uns auf einige Schlüsselelemente in der Systementwicklung. In Robert Kiyosakis Buch, Cash-Flow Quadrant unterscheidet er zwei Arten von Menschen, die für Geld arbeiten und zwei Arten von Menschen, die Geld für sie arbeiten In jedem Fall, einer der großen Unterscheiden charakteristiken ist, wie sie mit systems. First, lassen Sie uns auf die Idee der Business-Systeme McDonald s, als eine große Franchise, ist im Grunde ein großer Satz von Systemen, die man kauft In der Tat, eine Person, die ein McDonald s Franchise kauft muss, Gehe zur Hamburger Universität für etwa sechs Monate Ich glaube, dass es die Länge der es, um die Systeme für den Betrieb der Franchise zu lernen Es gibt Systeme für die Nahrungsmittelversorgung, die Vorbereitung von Speisen, Gruß Kunden, die ihnen innerhalb einer Minute, Aufräumarbeiten, etc. Und all dies Systeme können leicht von einem Manager durchgeführt werden, der ein College-Abschluss und Mitarbeiter, die sogar High-School-Dropouts sein könnte. Mit anderen Worten, ein System ist etwas, das wiederholbar ist, einfach genug, um von einem 16-Jährigen ausgeführt werden, die vielleicht nicht sein Hell und arbeitet gut genug, um viele Leute zurückzukehren, die als Kunden zurückkehren. Jetzt, wenn ich diese Definition eines Systems kenne, lass es uns schauen, wie die Leute in den vier Cashflow-Quadranten auf Systeme beziehen. Die Mitarbeiter-Mitarbeiter sind grundsätzlich von der Sicherheit motiviert Job und sie machen ihre Arbeit, um Geld zu bekommen Mitarbeiter im Grunde laufen die Systeme Sie don t unbedingt wissen, dass sie ein System laufen, aber das ist ihre Funktion Zum Beispiel wird ein Mitarbeiter bei McDonald s begrüßen Kunden und nehmen ihre Bestellung Dieser Mitarbeiter ist grundsätzlich Läuft das Kunden-Gruß-System. Die meisten Mitarbeiter verstehen nicht Systeme Stattdessen wissen sie nur, was ihre Arbeit ist Und das ist typisch für Mitarbeiter, die Händler oder Mitarbeiter werden, die als Händler arbeiten. Sie stellen in der Regel Fragen wie Welche Aktien sollte ich kaufen Was ist Der Markt geht zu tun Oder wie gehe ich dazu, dies zu tun Wir sehen es die ganze Zeit in den Fragen, die wir bekommen Zum Beispiel, ein Gentleman gerade in CNBC gerufen, wie ich das schreibe, und fragte den Gast, welche Richtung denkst du? Der Markt kann in Bezug auf den Krieg gehen und wie könnte man davon profitieren? Dies sind typischerweise Fragen der Arbeit und sie sagen zu sagen, ich verstehe wirklich nichts, bitte sag mir, was zu tun ist Die Finanzmedien gedeihen, indem sie die Fragen der Angestellter Investor Trader. Die Selbstständige Person Der Selbständige ist grundsätzlich von der Kontrolle motiviert und es richtig gemacht Beachten Sie, dass ich oft darüber gesprochen habe, wie diese Motivationen sind einige der Vorurteile, die die meisten Händler haben die Notwendigkeit, richtig zu sein und die Notwendigkeit Um die Märkte zu kontrollieren Der Selbständige ist das ganze System Sie laufen grundsätzlich nur auf einem Laufband, nur dass sie es nicht kennen und je mehr sie arbeiten, desto müder werden sie. Wie der Angestellte arbeiten die Selbstständigen für Geld Allerdings mögen sie es ein wenig besser, weil sie verantwortlich sind. Sie denken, dass sie härter arbeiten wird, macht sie mehr Geld und in gewissem Maße tut es aber meistens, härter arbeitet sie müde. Trotzdem pflegen sie weiter nachzudenken, dass sie das sind Nur diejenigen, die es richtig machen können. Wie ich schon sagte, der Selbständige ist grundsätzlich das System und oft können sie das System nicht sehen, weil sie so ein Teil davon sind. Sie sind in allen Details stecken Haben eine starke Tendenz zu wollen, Dinge zu komplizieren Sie sind immer auf der Suche nach Perfektionismus und sie glauben, dass das perfekte System muss komplex sein Sie sind immer fragen, Was wird mein System perfekt machen. Viele Menschen kommen in den Handel von der selbständigen Mentalität Ärzte, Zahnärzte und andere Fachleute, die ihre eigenen kleinen Unternehmen, in denen sie im Grunde waren alle Systeme in einem Dies ist alles, was sie neigen dazu, zu wissen und sie nähern sich den Handel auf die gleiche Weise Sie halten die Komplexität, bis es funktioniert, obwohl diese Strategie Selten arbeitet Der Selbständige würde wahrscheinlich ein diskretionäres System haben, das ständig verändert wird. Der Geschäftsinhaber Ein guter Unternehmer sollte in der Lage sein, für ein Jahr vom Geschäft wegzugehen und zurückzukehren, um es besser zu finden als zuvor Während dies eine ideale Art von Aussage ist, hat es einige theoretische Wahrheit zu diesem Dies sollte auftreten, weil die Arbeit des Unternehmers ist es, eine Gruppe von Systemen, um das Geschäft so gut, dass seine Mitarbeiter können die Arbeit von sich selbst oder bei Am wenigsten mit einem Manager in place Mit anderen Worten, der Unternehmer ist jemand, der Systeme entwirft und diese sind in der Regel einfache Systeme. Der Unternehmer in der Regel sehr gut in der Handels-Arena, wenn sie den Prozess auf die gleiche Weise, dass sie ein Geschäft führen Vor Und natürlich würde der Unternehmer in der Regel jemanden anstellen, um ihr Trading-System zu laufen, bei einem viel niedrigeren Lohn. Wenn Tom Basso, der in den New Market Wizards interviewt hat, Workshops mit mir gemacht hat, hat er sich immer als Geschäftsmann beschrieben Zuerst und ein Trader Zweiter Teil von Tom s Perspektive war, nach repetitiven Aufgaben zu suchen, die ein Mensch in seiner Organisation immer wieder wiederholen muss. Als er solche Aufgaben fand, war sein Job, ein Programm zu entwickeln, um diese Aufgabe aus dem Menschen zu nehmen Hände Routine Computer-Programme sind gute Beispiele für einfache Systeme. Der Investor Die letzte Person auf dem Quadranten ist der Investor Der Investor ist jemand, der in Unternehmen investiert und seine ihr wichtigstes Kriterium sollte sein, Was ist die Rate der Rückkehr des Unternehmens In anderen Worte, diese Person wird weiter zu fragen, wenn ich Geld in diese Investition investiere, welche Art von Rückkehr werde ich auf sie erhalten Hohe Rendite Investitionen zB hohe Renditen auf Eigenkapital sind in der Regel gute Unternehmen, in denen Ihr Geld zu setzen. Robert Kiyosaki beschreibt dies als Der Quadrant, in dem Geld in Reichtum umgewandelt wird Rich Menschen, nach Kiyosaki, ableiten 70 ihrer Einkommen aus Investitionen und 30 oder weniger ihrer Einkommen aus Lohn. Die meisten Händler sind wahrscheinlich nicht Investoren durch diese Definition Sie kaufen niedrig oder verkaufen hoch, Handel Aktien Infolgedessen gibt es etwas, das sie tun müssen, um ihr Geld zu generieren Investoren dagegen sind Leute, die typischerweise nach Orten suchen, wo sie ihr Geld ausgeben können, die Renditen von 25 oder mehr generieren, ohne dass sie etwas tun. Wenn Sie wissen, wie Um diese Art von Renditen zu bekommen, dann wollen Sie diese Investitionen so lange wie möglich halten Viele High-Tech-Aktien zeigten Gewinnwachstumsraten von weit über 25, und wenn sie taten, stiegen die Preise drastisch, weil dies ist, was Investoren wollen die Problem mit solchen Investitionen ist, dass sie nicht garantiert für immer fortsetzen Viele von Ihnen haben wahrscheinlich entdeckt, dass in den letzten Jahren. Was ist ein Trading System. Was die meisten Menschen denken, als ein Handelssystem, würde ich eine Handelsstrategie Dies würde bestehen Von acht Teilen. Markt Filter. S et up Bedingungen. A n Eintrag Signal. A Worst-Fall Stop-Loss. R E-Eintrag, wenn es angemessen ist. Position Sizing Algorithmus, und Sie benötigen mehrere Systeme für verschiedene Marktbedingungen. Ein Marktfilter ist ein Weg, um den Markt zu betrachten, um festzustellen, ob der Markt für Ihr System geeignet ist. Zum Beispiel können wir ruhige Trends Märkte, volatile Trends Märkte, flache ruhige Märkte und flache volatile Märkte und natürlich die Trends haben Märkte können entweder bullish oder bearish Ihr System könnte nur gut funktionieren in einem dieser Marktbedingungen Als Ergebnis benötigen Sie einen Filter, um festzustellen, ob Ihr System hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu arbeiten Sollten Sie Ihr System oder nicht handeln Betrag, um Ihre Screening-Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie Aktien handeln, gibt es 7.000 Aktien, die Sie sich entscheiden könnten, in zu jeder Zeit zu investieren Als Ergebnis, die meisten Menschen eine Reihe von Screening-Kriterien, um diese Zahl bis zu 50 Aktien oder weniger Beispiele zu reduzieren Von Bildschirmen könnten William O Neil s CANSLIM Kriterien 2 oder ein Wert-Bildschirm für Aktien mit guten PERs oder ein gutes PEG-Verhältnis oder eine grundlegende Bildschirm mit dem Management und seine Rückkehr auf Vermögenswerte zu tun haben Sie könnten auch eine technische Einrichtung, nur vor Zum Einstieg wie das Ansehen der Aktie, um für sieben gerade Tage zu gehen. Das Einstiegssignal wäre ein einzigartiges Signal, das Sie auf Lager verwenden, die Ihren Anfangsschirm treffen, um festzustellen, wann Sie eine Position entweder lange oder kurz eingeben können Es gibt alle Arten Von Signalen, die man für die Eintragung verwenden könnte, aber es handelt sich in der Regel um eine Art von Bewegung in deiner Richtung, die nach einer bestimmten Einrichtung auftritt. Die nächste Komponente deines Trading-Systems ist dein Schutzstopp Dies ist der Worst-Case-Verlust, den du hättest Wollen erleben und es definierte 1R oder Ihr anfängliches Risiko für Sie Ihr Stopp könnte ein Wert sein, der Sie in der Aktie für eine lange Zeit zu halten wird ega 25 Drop in den Preis der Aktie oder etwas, das Sie schnell herausholen wird, wenn der Markt Dreht sich gegen dich ega 25 Cent Tropfen Schutzstopps sind absolut notwendig Märkte don t gehen für immer und sie don t gehen für immer Sie brauchen Haltestellen, um sich zu schützen Wie ich sagte in Trade Ihre Weg zur finanziellen Freiheit in den Markt ohne einen Schutzstopp ist wie Fahren durch die Stadt, die rote Lichter ignorieren Sie könnten schließlich zu Ihrem Ziel kommen, aber Ihre Chancen, dies erfolgreich und sicher zu tun sind sehr schlank. Die fünfte Komponente eines Handelssystems ist Ihre Wiedereintrittsstrategie Ganz oft, wenn Sie aus einer Position gestoppt werden , Wird die Aktie in die Richtung umgehen, die Ihre alte Position begünstigt. Wenn dies geschieht, können Sie eine perfekte Chance für Gewinne haben, die nicht von Ihren ursprünglichen Einrichtungs - und Einstiegsbedingungen abgedeckt sind. Daher müssen Sie auch über re - Erweiterungskriterien Wann möchten Sie in eine geschlossene Position zurückkehren Unter welchen Bedingungen wäre dies machbar und welche Kriterien würden Ihre Wiedereintritt auslösen. Die sechste Komponente eines Handelssystems ist Ihre Ausstiegsstrategie Die Ausstiegsstrategie könnte sehr einfach sein Zum Beispiel könnte es einfach ein 25 Nachlaufstopp sein, wo man den Stopp auf 75 des Schlusspreises anpasst, wenn eine Aktie eine neue Höhe macht. Der Stopp ist immer aufgestellt, niemals nach unten. Jedoch können Sie auch viele mögliche Ausfahrten haben Ein nachlaufender Stopp Zum Beispiel eine große Volatilität z. B. 1 5-fache der durchschnittlichen täglichen Volatilität gegen Sie an einem einzigen Tag ist ein guter Ausgang Überqueren eines signifikanten gleitenden Durchschnittes zB der 50 Tag könnte ein großer Ausgang sein Technische Signale sind gute Ausgänge zB brechen a Signifikante Trendlinie. Exits sind einer der kritischeren Teile Ihres Systems Es ist ein Faktor in Ihrem Handel, von denen Sie die totale Kontrolle haben Und es ist Ihre Ausgänge, die kontrollieren, ob Sie Geld auf dem Markt oder haben kleine Verluste Sie sollten Verbringen viel Zeit und dachte an Ihre Exit-Strategien. Die siebte Komponente Ihres Systems ist Ihre Position Größe Algorithmus Position Sizing ist, dass ein Teil Ihres Systems, die steuert, wie viel Sie handeln Es bestimmt, wie viele Aktien der Aktien sollten Sie kaufen Ein allgemeiner Empfehlung wäre, fortwährend zu riskieren 1 deines Portfolios So, wenn du ein 25.000 Portfolio hast, würdest du nicht mehr als 250 riskieren wollen. Sie sagen, du wolltest eine Aktie bei 10 kaufen. Du hast beschlossen, einen 25 Nachlaufstopp zu halten Wenn die Aktie 25 bis 7 50 fallen ließ, würden Sie Ihre Position verlassen. Da Ihr Stopp Ihr ​​Risiko pro Aktie ist, würden Sie das 2 50 Risiko in 250 teilen, um die Anzahl der Aktien zu erwerben. Da 2 50 in 250 100 Mal geht, würden Sie Kauf 100 Aktien der Aktie Beachten Sie, dass Sie kaufen würde 1.000 im Wert von Aktien 100 Aktien 10 00 jeder oder vier Mal Ihr Risiko von 250 Dies macht Sinn, da Ihr Stopp ist 25 des Kaufpreises So wäre Ihr Risiko wäre 25 Ihrer gesamten Investition Wenn Sie mehr über Positionsgrößen wissen wollen, schlage ich vor, dass Sie lesen, lesen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit, den endgültigen Führer zur Positionsgröße und die Einführung in Position Sizing E-Learning-Kurs. Schließlich benötigen Sie mehrere Handelssysteme für jeden Art des Marktes Mindestens benötigen Sie möglicherweise ein System für Trending-Märkte und ein anderes System für flache Märkte. Das gesamte Trading-System Ihr Business-Plan für den Handel 3.Denken Sie daran, dass ich sagte, dass die meisten Menschen ein Handelssystem betrachten, ist einfach eine Handelsstrategie Das sollte Teil eines Gesamtplanes sein. Ohne den gesamten Geschäftsplan würden viele Leute immer noch Geld verlieren. Schauen wir uns den Gesamtkontext an, in dem eine Handelsstrategie zu Ihrem Geschäftsplan gemacht werden sollte, den ich ausführlich über dieses Thema geschrieben habe Zweck dieses Artikels, das folgende ist nur ein kurzer Überblick. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was wir für wesentlich halten für einen guten Handelsplan.1 Die Zusammenfassung Zusammenfassung Dies ist in der Regel der letzte Abschnitt geschrieben Es ist das gesamte Material des Plans Und präsentiert sie in zusammengefasster Form Es sollte im Detail das Ziel des Plans beschreiben und dann kurz beschreiben, ohne viel Detail, wie die Ziele erreicht werden.2 Eine Geschäftsbeschreibung Die Geschäftsbeschreibung sollte die Mission des Unternehmens, ein Überblick über das Geschäft und seine Geschichte, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie bieten, die Wachstum von Kapital und Risikokontrolle als Händler, Ihre Operationen, betriebliche Überlegungen wie Ausrüstung benötigt und Standort Lage, und Ihre Organisation und Verwaltung von Mitarbeitern, wenn überhaupt alle Diese Themen sind ziemlich selbsterklärend, aber du solltest dir die Zeit nehmen, sie als Teil deines Planes zu schreiben.3 Ein Branchenüberblick und Wettkampf In der Branchenübersicht musst du die Einflussfaktoren auf den Markt betrachten. Zum Beispiel Ed Yardeni in Seine Website listet zehn wichtige Faktoren auf, die den Markt beeinflussen. Dazu gehören eine weltweit wettbewerbsfähige Wirtschaft, eine Revolution in Innovation, drahtloser Zugang zum Internet, Low-Tech-Unternehmen, die Zugang zu High-Tech-Tools haben und ihre Geschäfte als Ergebnis ändern, die Notwendigkeit, Steigern die Produktivität und viele andere Themen Sehen Sie für weitere Informationen Darüber hinaus müssen Sie auch wissen, wer was Ihre Konkurrenz ist Wer sind Sie handeln gegen Was sind ihre Überzeugungen Welche Vorteile haben sie, dass Sie don t Welche Vorteile haben Sie, dass sie don T.4 Selbstwissen-Sektion Du musst deine Stärken und deine Schwächen kennen und sie in diesem Abschnitt auflisten. Du musst wissen, wie du deine Stärken nutzen und deine Schwächen vermeiden oder überwinden kannst.5 Dein Trading-Plan selbst Der taktische Handelsplan sollte sein Ein Teil Ihres Trading-Planes, aber es sollte auch eine Ihre Trading-Überzeugungen, die die Grundlage für Ihren Plan bilden, b alle strategischen Allianzen, die Sie haben können, und c, was Sie planen, in Bezug auf Bildung und Coaching zu tun.6 Ihre Trading Edges Ich glaube, Ihr Trading-Plan sollte auch eine Auflistung aller Trading-Kanten, die Sie auf dem Markt haben Wenn Sie Ihre Kanten Liste, können Sie sie oft überprüfen und sicher sein, dass Sie auf sie zu nutzen Zum Beispiel können Ihre Kanten ein Tatsache, dass Sie don t haben zu handeln, b Ihr Verständnis von R-Multiples und Position Sizing, die Menschen einen großen Vorteil gegenüber denen, die keine Ahnung haben, über diese Konzepte, c Ihre Fähigkeit, ein Level-II-Bildschirm zu lesen, um ausgezeichnete Aktien Trades, D Ihre Informationsquellen, e Ihre Fähigkeit, im Voraus zu planen, so dass Sie einen Spielplan jeden Tag haben, f Ihre Fähigkeiten in die folgenden zehn Aufgaben des Handels, g Ihr Wissen über sich selbst und Ihre Stärken und Schwächen Dies ist nur ein Beispiel Der möglichen Kanten, die Sie über den durchschnittlichen Händler Investor haben könnte.7 Finanzinformationen Dieser Abschnitt sollte drei Teile enthalten Der erste Teil ist Ihr Budget Wie viel Geld haben Sie Was wird der Handelsprozess kostet Sie Der zweite Teil wird Ihr Cashflow sein Aussage Ist Ihr Plan in Bezug auf den Cashflow sinnvoll und schließlich wird der dritte Teil Gewinn - und Verlustrechnungen enthalten. Wenn Sie keine Handelsrekord haben, müssen Sie Schätzungen auf der Grundlage historischer Tests und auf Papierhandel durchführen. Worst Case Notfallplanung Es passiert immer, dass du nicht in deinem Handelsplan angemeldet oder geplant hast. Wie wirst du mit diesen Elementen umgehen? Was wirst du tun, wenn irgendwelche dieser Dinge kommen werden Wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Elemente kommen. Wenn Sie mehr Informationen wünschen Ich habe Markt-Mastery-Newsletter, die der Business-Planung gewidmet wurden. Entwicklung eines Systems. Ich besuche ein Interview, das ich mit LTC Ken Long gemacht habe, ein System-Experte mit der US-Armee Hier ist was Ken sagte über die Entwicklung eines Systems. Define Who You Are Bevor Sie irgendwelche Planungs - oder Systemdesigns durchführen, müssen Sie ein gründliches Verständnis davon haben, wer Sie sind und was Ihre Ziele sind. Individuelle Investoren, private Hedgefondsmanager, öffentliche Fondsmanager und Vertrauensmanager haben unterschiedliche Dynamik, Zeitrahmen und Risiken Profile Dies bezieht sich auf System-Design, dass das Endprodukt muss die Umstände und die Dynamik der Gruppe oder individuell passen Wenn Sie in System-Design ohne Berücksichtigung dieser Grundlagen zu springen, werden Sie säen die Samen der zukünftigen Probleme. Objektive Im Handel System-Design, das Problem Ist zu definieren, was Sie wollen das System zu erreichen Mit so vielen Ideen, Ereignisse, Umstände und Anpassungen, die in der Systementwicklung auftreten, müssen Sie Ihre Ziele kristallklar in Ihrem Kopf Wenn Sie don t wissen, wo Sie gehen, dann jede alte Straße wird tun. Ziele geben Ihnen die Grundlage für die Entscheidungsfindung und Priorisierung Aktionen Dies ist nicht zu sagen, dass Ziele sind statisch In der Tat können sie ändern, wie Sie entweder unerwartete Einschränkungen oder Vorteile in Ihrem System zu entdecken, wie es reift Aber bevor Sie beginnen, müssen Sie eine erste Menge haben Von Zielen und Zielen, um Sie zu führen. Kalibrierung Nachdem das System eingesetzt und betriebsbereit ist, wird ein Teil des Prozesses der Kalibrierung des Systems überprüft, ob die Ziele immer noch der Person oder Organisation entsprechen, die Sie geworden sind. Das ist ein sehr aufregender Teil des Systemdesigns Ich kann Ihnen sagen, wie oft ich ein Teil eines Designteams war, das mit einem begrenzten Satz von Zielen begann und in der Vorstellungsphase entdeckte, dass wir durch die Anpassung unserer Sehenswürdigkeiten weit mehr für viel weniger erreichen konnten. Aber Sie müssen anfangen Irgendwo Wenn du nicht mit Zielen anfängst, wirst du deine Räder drehen. Ich stelle diese Frage an Ken Dieser Abschnitt ist kritisch Wie wirst du wissen, ob dein System funktioniert oder nicht Was sind deine Leistungs-Benchmarks Was sind deine Kriterien für das Wissen, dass dein System Funktioniert nicht Wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Werden Sie alles schrotten oder einfach nur Positionsanpassungen anpassen Alle diese Fragen sind entscheidend für die Entwicklung und den Betrieb eines guten Handelssystems. Wie man Entscheidungen innerhalb des Systems macht Sagte über dieses kritische Thema. If you don t work out how you will make decisions ahead of time, then you will certainly have to sort it out at the time of the first difficult decision If you make decisions on the spot, with no guidelines, you have two problems 1 figuring out what to do and 2 how to do it And these problems must be faced under great stress and limited time It s better to calmly sort out the decision making process ahead of time so that the decision mechanism is agreed to before hand. In the Army, no plan usually survives the first contact with the enemy, and so our goal in planning is to develop a range of alternatives that can apply to a number of scenarios Through rehearsal and analysis, we know which strategy works best for a given set of conditions The goal of strategy development is to provide the decision maker with a menu of choices that are robust enough to cover a wide range of contingencies. In general system development then, we look for robust, simple plans that can cover a wide range of conditions When you preplan like this, you don t try to force the world to adapt to your plan If you fall in love with a strategy and become emotionally invested in making it work no matter what the market or the world says, you lose the ability to adapt and learn. A real world example for a trading system might be a trader who decides to check his actual trading performance every month against the calculated system expectancy, and determine the statistical significance of the variation He might decide that any result greater than one or two standard deviations is a signal to stop trading and recalibrate the system or reconfirm the validity of the trading model and its underlying assumptions If the actual expectancy is close to the predicted expectancy, then the trader knows he s on target In modern manufacturing systems this concept is called Statistical Process Control. It lets the system controller know when the production machines are drifting out of tolerance and degrading the quality of the output to the point where the line is stopped and the machines are retooled. I asked Ken about how his advice applies in view of the fact that many trading systems are automated Here s how he responded. It s a general problem of the information age, which provides us with a wide range of automated decision support systems that can compile massive amounts of data, analyze and process it, and present us with decision packages for action based on criteria that we can specify I use a lot of these However, the key to making them work is to make sure that you understand the underlying business model and system logic When you do things automatically by computer, you need to understand what the computer is calculating and filtering I won t use power tools until I know how they work and I have mastered their use in simulations. If you have done all the preparation work that you outlined in your system design workshop, 4 and you have chosen indicators that provide you the right signals for making your trading decisions, then the right thing to do is to rely on the signals to make your decisions Periodic calibration of the system, however, is still necessary to confirm that you have chosen the correct signals and that your actions are correct If you have not done that work though, it may be the case that you simply picked up the latest hot indicator and are using it regardless of how appropriate it may be for your trading system If it fails to work as advertised, you are likely to dump it for the next hot idea that comes along Then you re not a system s trader, you are only reacting to advertising.1 We have two newsletter back issues in which we interviewed Tom Basso for those of you who would like to know more Call 919-466-0043 for more information.2 William O Neil, How to Make Money In Stocks New York McGraw-Hill, 1987.3 We have an audio program on business planning for traders that takes you through the development of a business plan.4 The workshop Ken is referring to is the, How to Develop a Winning Trading System That Fits You workshop, which we offer once or twice each year. About the Author Trading Coach Dr Van K Tharp, featured in the ever popular book Market Wizards is widely recognized for his best-selling books Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader and his classic Peak Performance Home Study Course for traders and investors Visit him at for a FREE trading simulation game or to sign up for his FREE weekly newsletter.