Die 2 besten Optionen Strategien, nach Academia. Apr 25, 2012 4 56 PM. As viele meiner Leser wissen, meine Lieblings-Option-Strategie ist zu verkaufen Out-of-the-money setzen Kredit-Spreads Die Win-Rate ist sehr hoch, weil Wir können Geld verdienen, auch wenn die Aktie stagniert oder sogar eine bescheidene Menge fällt. Darüber hinaus begrenzt die Begrenzung der Margin-Anforderung durch den Verkauf von Put-Spreads anstelle von nackten Sets erheblich erhöht die Handels-Rate Rate. Zwei akademischen Studien - eine von 2006 und eine neuere Eine von 2012 - - ack up meine Meinung über die Überlegenheit der Put-Selling-Option Strategie, zu dem Schluss, dass, während viele Option Strategien Geld verlieren, Selling-Verkauf ist eine der wenigen Option Strategien, die übertrifft ein Buy-and-Hold-Aktienportfolio Die 2006. Studienstatus auf den Seiten 17 und 22-23 Schwerpunkt hinzugefügt. Im Einvernehmen mit bisher präsentierten Ergebnissen und früherer Literatur haben viele Optionsportfolios eine risikoadjustierte Performance schlechter als das Benchmark-Portfolio. Allerdings zeigen einige Optionsportfolios r Isk-bereinigte Performance, die die des Benchmark-Aktien-Portfolios übersteigt Wenn dreimonatige Optionen verwendet werden, werden geschriebene Portfolios für alle Moneyness-Levels OTM, ATM, ITM hohe Renditen generieren und eine positive abnormale Performance aufweisen. Tabelle 2 auf Seite 27 der 2006 Studie rangiert Optionsstrategien in absteigender Reihenfolge der Rückgabe und Verkauf von Puts mit festen dreimonatigen oder sechsmonatigen Ablauf ist die profitabelste Strategie Bei festen 12-monatigen oder längeren Verfallszeiten ist der Kauf von Call-Optionen die profitabelsten, was seit langem Sinn macht - term Call-Optionen profitieren von unbegrenzten Aufwärts - und langsamen Zeitverfall. Diese Studie unterstützt meine Strategie des Verkaufens von Puts mit 2- bis 5-Monats-Ablauf und Kauf von LEAP-Call-Optionen mit einem Jahr oder länger Exspirationen Unten ist eine ausgereifte Reproduktion der Studie s Tabelle 2 für Optionen, die feste dreimonatige Abläufe während der 10-jährigen und 22-jährigen Halteperioden haben. Annualisierte Rendite 10-Jahres-Holding-Periode. Ich bin nicht überrascht, dass der Verkauf von Put ist die m Ost rentable Optionen Strategie, aber ich bin ein wenig überrascht, dass der Verkauf von In-the-Money-Puts ist die beste Strategie Dies ist wahrscheinlich, weil die Studie nicht enthalten die schrecklich bearish 2008-09 Börsenperiode Wenn die Studie wurde heute aktualisiert, wette ich, zu verkaufen - of-the-money puts wäre die Nummer eins Optionen Strategie. Disclosure Ich habe keine Positionen in allen Aktien erwähnt, und keine Pläne, um Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie alle Artikel. This Artikel ist für PRO-Mitglieder nur. Holen Sie sich Zugang zu diesem Artikel und 15.000 exklusive PRO-Artikel von 200 m. Interested in Upgrade auf PRO. Book einen Termin mit einem PRO Account Manager zu sehen, ob PRO ist richtig für Sie. Ja, im interessiert. Short Selling. BREAKING DOWN Short Selling. Betrachten Sie die folgenden Short-Selling-Beispiel Ein Trader glaubt, dass Aktien-SS, die mit 50 Handel wird im Preis fallen, und leiht daher 100 Aktien und verkauft sie Der Trader ist jetzt kurz 100 Aktien von SS, da er etwas verkauft hat, dass er nicht besitzen im Der erste Platz Der Leerverkäufe wurde nur durch die Anleihe der Anteile ermöglicht, die der Besitzer irgendwann zurückfordern kann. Eine Woche später berichtet SS für das Quartal über trübe Finanzergebnisse und die Aktie fällt auf 45. Der Trader entscheidet sich, das zu schließen Short-Position, und kauft 100 Aktien der SS bei 45 auf dem offenen Markt, um die geliehenen Aktien zu ersetzen Der Trader s Gewinn auf den Leerverkauf ohne Provisionen und Zinsen auf die Margin-Konto ist daher 500.Stellen Sie den Händler nicht schließen Sie die Short-Position Bei 45 aber beschlossen, es offen zu lassen, um auf einen weiteren Preisrückgang zu profitieren Nun geht davon aus, dass ein Konkurrenzunternehmen in die SS wegen seiner niedrigeren Bewertung zu erwerben und kündigt ein Übernahmeangebot für SS bei 65 pro Aktie an Wenn der Händler beschließt, die zu schließen Short-Position bei 65, würde der Verlust auf den Leerverkäufen 15 pro Aktie oder 1.500 betragen, da die Aktien zu einem deutlich höheren Preis zurückgekauft wurden. Zwei Metriken verwendet, um zu verfolgen, wie stark ein Vorrat kurz verkauft wurde, sind kurz Nterestes und kurzes Zinsverhältnis SIR Kurzes Zins bezieht sich auf die Gesamtzahl der verkauften Aktien als Prozentsatz der ausstehenden Aktien der Gesellschaft insgesamt, während SIR die Gesamtzahl der verkauften Aktien kurz dividiert durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktie ist Das hat ungewöhnlich hohe kurzes Interesse und SIR kann in Gefahr eines kurzen Squeeze, die zu einer Aufwärtsspreisspitze führen kann Dies ist ein ständiges Risiko, dass der kurze Verkäufer zu sehen hat Abgesehen von diesem Risiko von Ausreißverlusten ist der kurze Verkäufer auch Auf dem Haken für Dividenden, die durch die kurzgeschlossenen Aktien bezahlt werden können. Darüber hinaus besteht für stark kürzere Bestände die Gefahr eines Kaufs. Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass ein Makler eine kurze Position jederzeit schließen kann, wenn der Bestand außerordentlich ist Schwer zu leihen und die Aktien s Kreditgeber verlangen es zurück. Während kurzer Verkauf ist häufig verunglimpft und kurze Verkäufer als rücksichtslose Betreiber gesehen, um Unternehmen zu zerstören, ist die Realität, dass Leerverkäufe Liquidität zur Marke bietet Ets und verhindert, dass Aktien auf lächerlich hohe Ebenen auf Hype und Über-Optimismus Obwohl missbräuchliche Short-Selling-Praktiken wie Bärenangriffe und Gerüchte-Mongering, um eine Aktie niedriger fahren sind illegal, kurzer Verkauf, wenn richtig gemacht, kann ein gutes Werkzeug sein Für das Portfolio-Risikomanagement. Erhalten Sie Ihr Wissen über Leerverkäufe durch das Lesen der grundlegenden Leitfaden für Short Selling Einleitung.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um zu begrenzen Ihr Risiko und maximieren die Rendite Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Trading Vehicle nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen werden Verkürzen Sie die Lernkurve und zeigen Sie in die richtige Richtung. Too oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um die zu begrenzen Ir Risiko und Maximierung der Rendite Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und der vollen Macht der Optionen als Trading Vehicle nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen werden Verkürzen Sie die Lernkurve und zeigen Sie in die richtige Richtung.1 Covered Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie, würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen, und Gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte zu schreiben oder zu verkaufen Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte sein. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben, Und schauen, um zusätzliche Gewinne durch den Erhalt der Call Prämie zu generieren, oder schützen vor einem potenziellen Rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswert Wert Für mehr Einblick, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 M Verheiratet Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf den Vermögenswert Preis und wünschen Um sich vor potenziellen kurzfristigen Verlusten zu schützen Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und stellt eine Etage dar, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In a Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet Wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spr Eads.4 Bär Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und verkaufen die gleiche Anzahl von Puts in einem niedrigeren Streik Preis Beide Optionen wären für das gleiche zugrunde liegende Vermögenswert und haben das gleiche Verfallsdatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die Gleiche zugrunde liegende Vermögenswerte wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position in einer Aktie erlebt erhebliche Gewinne In dieser Weise können die Anleger Sperren Gewinne ohne den Verkauf ihrer Aktien Für mehr auf thes E Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihre schützende Kragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Long Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum Gleichzeitig wird ein Investor diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich bewegen wird, aber sich nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die begrenzt ist Kosten für beide Optionen Verträge Für mehr, lesen Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Kurs wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden aus dem Geld sein Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass t Er zugrunde liegenden Asset s Preis wird eine große Bewegung erleben, ist aber nicht sicher, welche Richtung die Bewegung nehmen wird Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt werden erwürgt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden Für mehr, Sehen Sie sich einen starken Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination von zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einer Schmetterling Spread Option Strategie, wird ein Investor sowohl eine Stier-Stream-Strategie und ein Bär zu kombinieren Verteilen Strategie und verwenden drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling Spread beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option Zu einem noch höheren niedrigeren Ausflug Preis Für mehr auf dieser Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Fallen mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die ir On condor In dieser Strategie hat der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und Praxis zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie in Take Flight With zu lesen Ein eiserne Kondor Sollten Sie an Bord bringen Kondore und versuchen Sie die Strategie für sich selbst riskant mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionen-Strategie werden wir hier zeigen, ist die Eisen-Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange Oder kurzes Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erschubes Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide in einem bestimmten Bereich begrenzt, je nach der Streik-Preise der angebotenen Optionen Anleger werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um dies zu verstehen Ategy mehr, lesen, was ist ein Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. A Umfrage von der Vereinigten Staaten Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke Wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut an der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. An handeln der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor.
No comments:
Post a Comment